×
ADX indicator
  Posted on 1 year ago
1079
img

ADX indicator

Average Directional Movement Index (ADX) เป็นเครื่องมือวัดความแข็งแกร่งของเทรนด์ ถูกพัฒนาขึ้นในปี 1978 โดย Welles Wilder ซึ่งเป็นชุดหนึ่งของเครื่องมือทางการเงินของเขา ชื่อเรียก ADX เป็นชื่อที่นิยมเรียกกัน และ ADX กลายเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ที่นิยมใช้กันต่อมา เพราะว่ามันมีให้ใช้ในโปรแกรมพื้นฐานที่ปรากฏอยู่ทั่วไปเช่น MQL4

ตัว ADX เป็นการรวมกันของ 2 indicator ที่ถูกพัฒนาโดย Wilder คือ positive directional indicator (abbreviated +DI) และ Negative Directional Indicator (-DI) ADX รวม indicator 2 อัน ทำให้มันเรียบโดยใช้ Moving Average

Indicator ADX นนนั้นจะบอกเทรดเดอร์ว่าเมื่อไหร่ตลาดเป็นเทรนด์  มันจะกรองสัญญาณและช่วยให้เทรนด์เรียบขึ้นจากช่วงที่เกิดสัญญาณหลอก

 

การสร้าง ADX

การสร้าง ADX ต้องใช้ Indicator 3 ตัว คือ

 

Plus Directional Movement Index (DI+)

Minus Directional Movement Index (DI-)

ADX Line

ตัว ADX มันจะทำให้ความต่างระหว่าง DI+ และ DI – นั้นเรียบ ซึ่ง ADX Line นั้นไม่สามารถเป็นค่าลบได้ โดย ADX มีหน้าตาดังนี้

 

ในภาพแสดง ADX indicator จะประกอบด้วยเส้นสามเส้น คือ เส้นประสีเขียว เส้นประสีชมพู และเส้นทึบสีเขียวเข้ม โดยที่เส้นประสีเขียว คือ DI+ ขณะที่เส้นประสีชมพู คือ DI- และเส้นสีทึบเขียวเข้ม คือ เส้น ADX

 

การใช้งานและตีความ

การตีความ ADX อย่างที่ได้กล่าวไว้แต่แรกว่า ADX ใช้สำหรับการตีความเทรนด์ ดังนั้นสิ่งที่มันจะบอกคือ เทรนด์ ว่าเทรนด์เคลื่อนไหวไปทิศทางไหน ในภาพจะเห็นว่า มีกราฟอยู่ 2 ลักษณะใน ADX indicator

 

การอ่านค่า ADX ในช่วงเทรนด์ให้ดูในช่วงไฮไลท์สีแดง กรอบสีแดง จะทำให้ ADX พุ่งสูงขึ้น จะเห็นว่าเส้นสีเขียวทึบ นั้นพุ่งขึ้นสูง ขณะที่เส้นประก็แกว่งตัวในกรอบกว้าง ซึ่งทำให้เรากรองได้ก่อน 2 สัญญาณคือ  ตลาด Side Way และ ตลาดที่มีเทรนด์

 

ตลาด Side way

ลักษณะของตลาด Side Way ในเทรนด์ ADX indicator จะอยู่ในช่วงสีเหลือง สิ่งที่เราใช้วัดได้คือ การเคลื่อนไหวของ ADX Line จะอยู่ต่ำ และใกล้เคียงกับเส้น DI+ และ DI ลบ การเคลื่อนไหวในกรอบแคบ นั้นบอกเราว่า ราคานั้นเคลื่อนไหวไม่ไกลมาก ในกรอบสี่เหลี่ยมสีเหลือง อันสุดท้ายจะเห็นว่าราคาเคลื่อนไหวกระโดดมาก แต่ว่ากรอบ ADX กลับเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ และหลังจากนั้น แม้ว่า ราคาจะเคลื่อนไหวขึ้นในตอนแรก แต่หลังจากนั้นไม่นาน ราคาก็เคลื่อนไหวกลับตัวลงมา

 

ตลาด Trend

ตลาดเทรนด์ก็ให้สังเกตุ ADX เส้นสีเขียวทึบเช่นเดียวกัน โดยที่ช่วงที่กราฟเกิดเทรนด์เส้นสีเขียวจะขึ้นสูง ซึ่งจาก highlight ทั้ง 2 กรอบจะเห็นว่า กรอบสีเหลืองและกรอบสีส้มจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นและเทรนด์ขาลงทีแตกต่างกัน  

การสังเกตุเทรนด์ที่แตกต่างกันนั้นสามารถสังเกตุได้ง่าย ดังนี้

 

เทรนด์ขาขึ้น

เทรนด์ขาขึ้น คือช่วงที่กราฟขึ้นในกรอบสีเหลือง โดยถ้าหากเราจะวัดจากเส้น ADX เราจะเห็นว่า เส้นประสีเขียว จะอยู่สูงกว่าเส้นประสีชมพู นั่นคือตัวชี้วัดทิศทางของเทรนด์ เมื่อเราเห็นเส้นประสีเขียวสูงขึ้น ซึ่งมักจะตีคู่กันกับเส้น ADX เส้นทึบสีเขียวเข้ม ก็จะบ่งบอกได้เลยว่านั่นเป็นเทรนด์ขาขึ้น

 

เทรนด์ขาลง

ในเทรนด์ขาลงแสดงในกราฟไฮไลท์สีส้ม ซึ่งจะเห็นว่า จะให้สัญญาณตรงกันข้ามกับเทรนด์ขาขึ้น โดยเส้นประสีชมพู จะตีคู่โดดขึ้นมาพร้อมกับเส้นทึบสีเขียว การขึ้นดังกล่าวทำให้เกิดเทรนด์ขาลงและการเคลื่อนไหวของกราฟต่อเนื่อง

 

เมื่อปรากฏเทรนด์ขาขึ้นเส้น DI+ ก็จะขึ้นและสวนทางกับ DI- ที่จะมีค่าลดลง สวนทางกัน การสังเกตุเทรนด์จึงทำได้ง่ายในช่วงนั้น

 

แนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับ ADX

เนื่องจาก ADX เป็น Indicator ที่สำคัญ ซึ่งสามารถใช้ได้หลายรูปแบบ ADX เป็นเครื่องมือที่สามารถตอบโจทย์ได้หลายแบบ นอกเหนือจากการเทรดแล้วบอกว่าตอนนี้คือสัญญาณขาขึ้นและขาลง โดยสามารถดู ความผันผวนและ ปริมาณการเทรด สัญญาณขัดแย้งกัน การเทรดตลาด Sideway การเทรดตลาดมีเทรนด์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ความผันผวนและปริมาณ

ADX นั้นสามารถใช้ได้หลากหลาย และด้วยเหตุนี้มันจึงสามารถใช้บอก Volatility & Volume หรือ ความผันผวนและปริมาณได้ ซึ่งมันจะสามารถใช้ดูความแข็งแกร่งของเทรนด์ของหุ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้น หรือตลาด Forex ที่มีการเคลื่อนไหวและความผันผวนสูง อาจจะไม่ได้สามารถใช้ ADX ได้ทุกครั้ง ซึ่งถ้าหากว่า ADX และราคาที่เคลื่อนไหวสอดคล้องกันสิ่งที่สามารถใช้ยืนยันได้ดีที่สุด คือ ปริมาณการเทรด ดังนี้

ในภาพที่ 4 แสดงความผันผวนของ ADX และปริมาณการเทรด จะเห็นว่า ถ้าตลาดเคลื่อนไหวมีทิศทางแรง สิ่งหนึ่งที่ปรากฏและคอยให้สัญญาณเทรดที่แข็งแกร่งคือปริมาณ เมื่อเราใช้ผสานกันเราจะเห็นว่า มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง โดยเราอาจจะไม่ต้องใช้ แท่ง Volume ปริมาณสูงทุกครั้ง แต่สามารถใช้เพียง 1 – 2 แท่งก็เพียงพอสำหรับการยืนยัน  แต่ถ้ายิ่งมีปริมาณยืนยันเป็นกลุ่มต่อเนื่องยิ่งแสดงถึงความแรงของสัญญาณเทรดที่สูง

 

สัญญาณขัดกันใน ADX  

สัญญาณขัดกันในตลาด ADX ไม่เหมือนกับ indicator ตัวอื่น ๆ เพราะว่ามันไม่สามารถบอกการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ได้ นอกจากนี้ สัญญาณ Divergence ของ Divergence ของ ADX ไม่นิยมเทรด ถ้าหากว่า ค่า ADX นั้นอยู่สูงกว่า 20 ก็หมายความว่า เทรนด์จะยังอยู่ ดังต่อไปนี้

สัญญาณกลับตัว เป็นสัญญาณที่ไม่สามารถใช้ ADX บอกได้ จะเห็นว่า ในกรอบสี่เลี่ยมสีเหลือง 3 ช่วงที่ ผมได้ทำการ Highlight ไว้นั้น จะเป็นสัญญาณการกลับตัวของราคาทั้งสิ้น ซึ่ง ADX จะไม่ได้แสดงความขัดแย้งกันของสัญญาณแม้แต่นิดเดียว และเพื่อให้วัดการกลับตัวของสัญญาณได้  ADX สามารถบอกได้เพียงว่า มีแนวโน้มว่าจะเกิดการกลับตัว แต่ไม่ได้บอกว่าการกลับตัวนั้นจะเกิดขึ้นทางไหน เรียกว่าเป็นการระบุการดีดตัวของการเคลื่อนไหวที่รุนแรงจะดีกว่า

 

โดยวิธีการระบุที่ว่านี้ต้องอาศัยการอ่านการกระจุกตัวของ ADX คือ เส้น DI+ และเส้น DI- รวมทั้ง ADX จะกระจุกตัวรวมกัน เมื่อมันกระจุกตัวรวมกันแสดงว่าการกระจุกตัวของราคาและมีการสะสมปริมาณการเทรดพร้อมที่จะปลดปล่อยออกในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งสิ่งที่เราทำได้คือ การหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงนี้เท่านั้น

 

วิธีการเทรดตลาดเทรนด์

เมื่อเรารู้ว่า ADX สามารถใช้บอกได้สองช่วงคือ ตลาดเทรนด์และตลาด Sideway การเทรดในตลาดเทรนด์นั้น สามารถใช้ประโยชน์จากการกระจุกตัวของ ADX เพื่อเตรียมสัญญาณเทรด โดยเราสามารถใช้การส่งคำสั่งแบบ Pending Order กล่าวคือ เมื่อเกิดการกระจุกตัวของ Indicator  3 ตัว ได้แก่ DI+ และ DI- ให้เราทำการส่ง pending Order โดยส่ง Buy Stop และ Sell Stop ออเดอร์ เพื่อตีกรอบกัปดักราคาในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ เมื่อราคาเคลื่อนไหวทิศทางใด ทางหนึ่ง ให้ทำการปิดออเดอร์ Stop ของอีกฝั่งใดฝั่งหนึ่งตรงข้าม

 

แม้วิธีการนี้อาจจะได้ผลเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้าง เนื่องจาก มีบางครั้งที่ช่วงทีเกิดข่าว ราคาอาจจะวิ่งสวนทางกลับมา วิธีการแก้ไขปัญหา คือ การตั้ง Stop loss ไว้ใน ออเดอร์ เพื่อป้องกันความผิดพลาด และความเสียหายให้แก่พอร์ทลงทุน

 

วิธีการเทรดตลาด Side Way

การเทรดตลาด Side Way นั้นแตกต่างจาก การเทรดตลาดเทรนด์เพราะว่า เราอาจจะต้องใช้เครื่องมืออื่น ๆ ช่วยในการเทรด เช่น Stochastic เพราะว่า ADX ไม่สามารถบอกการเคลื่อนไหวได้ว่า ตอนนี้แพงหรือถูก สิ่งที่เราทำได้คือ เรารู้แค่ว่า ช่วงนี้เป็นตลาด Side Way ดังนั้น เราจึงต้อง ใช้เครื่องมืออื่นช่วย เช่นการบอก Overbought และ Oversold ในการส่งสัญญาณเทรด แบบ Side Way  อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในการเทรด สิ่งที่ควรทำคือ การกำหนด Stop loss ไว้กับการเทรดทุกครั้ง


Blogs เพิ่มเติม